Die (Average True Range) misst, wie weit ein Kurs an einem normalen Tag schwankt. Für jeden Tag zählt die größte von drei Spannen: Hoch bis Tief, Hoch bis Schluss des Vortags, Tief bis Schluss des Vortags. Davon bildet die Regel einen geglätteten Durchschnitt über 14 Tage.
Wofür die Regel die ATR braucht
Erstens bestätigt sie Wendepunkte: Das Hoch von Welle 1 zählt erst nach einem Rücklauf von 3 ATR, ein nach 1 ATR. Zweitens liegt der Stop eine halbe ATR unter dem Start von Welle 1. Drittens zeigt die Signal-Seite den Abstand zur Kaufzone in ATR.
Warum nicht einfach Prozent?
Ein ruhiger Wert schwankt vielleicht 1 % am Tag, ein unruhiger 5 %. Ein fester Abstand in Prozent wäre beim einen zu eng und beim anderen zu weit. In ATR gemessen passt er zu jedem Wert. Deshalb steht auf der Signal-Seite auch der Abstand zur Kaufzone in ATR.
Zum Nachrechnen
Hoch 104, Tief 100, Vortagesschluss 99: Die Spannen sind 4, 5 und 1 – die größte ist 5. Geglättet wird so: neue ATR = (alte ATR × 13 + heutige Spanne) : 14.
Modellbeispiel: ATR im Setup
Im Modell bleibt die ATR fest bei 4,00; an Tag 34 schließt der Kurs bei 124,60 – rund 3,2 % pro Tag. Das Hoch 150,00 (Tag 18) gilt an Tag 21 als bestätigt: Das Tagestief 136,70 liegt mehr als 3 × 4,00 = 12,00 darunter. Puffer unter dem Start: 0,5 × 4,00 = 2,00, also Stop 100,00 − 2,00 = 98,00.
Modellzahlen, keine echten Kurse. Zone, Ziele und Stop mit den Konstanten der aktuellen Regel gerechnet. Beispiel zum Verstehen, keine Prognose und keine Anlageberatung. Echte Kaufzonen im Screener