Backtesting und Overfitting

Ein Backtest prüft eine Regel an alten Kursen. Die Gefahr: Wer lange genug an den Einstellungen dreht, findet fast immer eine Kurve, die gut aussieht – sogar in reinem Zufall. Das heißt Overfitting. Ehrlich wird ein Test erst mit Daten, die beim Einstellen nicht benutzt wurden (Out-of-Sample), oder mit Walk-Forward: lernen, testen, weiterschieben. Die Kursreihe hier ist reiner Zufall – jeder „Vorteil“ ist Glück.